PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIVX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WFIVX returned 13.98%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.93% соответственно.

WFIVX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.01%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.98%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		10.70%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between WFIVX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1999 г.

0.51

Over the past year, the correlation between WFIVX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WFIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.18

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.15

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.27

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

-0.57

+14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.18

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и BRK-B

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-53.86%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.42%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-14.95%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-26.58%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-29.57%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-11.33%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-11.07%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.46%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и BRK-B

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.72%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.70%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.32%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.11%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.43%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и BRK-B

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.10%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

WFIVX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to WFIVX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs BRK-B's -53.86%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор