PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с FITLXALSMX с PAGDX

Сравнение комиссий WFIVX и ALSMX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

10.33

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ALSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ALSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и ALSMX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности ALSMX в 6.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ALSMX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-97.87%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.65%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-97.87%

+72.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-96.99%

+90.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-26.29%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ALSMX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.52%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.71%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.67%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

1,942.09%

-1,924.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

1,738.48%

-1,720.31%