Сравнение KRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности KRE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.62% против 13.18% соответственно.
KRE
29.06%
12.81%
37.82%
53.86%
6.49%
7.62%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| KRE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.34% | 12.19% |
| Макс. просадка | -68.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.92% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и VOO
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между KRE и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и VOO
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.40% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и VOO
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и VOO
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.