PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFF с WLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IFF с WLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and WLK (Westlake Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IFF returned -3.80%/yr vs 7.10%/yr for WLK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFF и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям WLK по среднегодовой доходности: -3.80% против 7.10% соответственно.

IFF

1 день
3.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.44%
1 год
7.08%
3 года*
1.66%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.80%

WLK

1 день
0.04%
1 месяц
-8.60%
6 месяцев
-11.74%
С начала года
5.40%
1 год
-2.62%
3 года*
-13.21%
5 лет*
0.11%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFF и WLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		16.44%-18.43%6.26%-19.47%-28.35%41.55%-15.64%-3.91%-12.02%29.52%
WLK
Westlake Corporation		5.40%-33.77%-16.90%38.23%6.81%20.53%18.52%7.72%-37.27%92.39%

Correlation

The correlation between IFF and WLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2004 г.

0.47

The correlation between IFF and WLK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.81B

WLK:

$9.88B

EPS

IFF:

$4.90

WLK:

-$12.75

Коэффициент P/S

IFF:

1.23

WLK:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$10.79B

WLK:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$3.79B

WLK:

$169.00M

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.77B

WLK:

-$659.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Flavors & Fragrances Inc.

Westlake Corporation

Часто сравнивают с IFF:
IFF с WFCIFF с SHWIFF с RPMIFF с IPARIFF с SPYIFF с IEXIFF с VTI
Часто сравнивают с WLK:
WLK с OLNWLK с MLIWLK с IPWLK с DDWLK с ALBWLK с IEXWLK с APD

Доходность на риск

IFF vs. WLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг доходности на риск IFF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг доходности на риск WLK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFF c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFFWLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.26

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.14

+0.70

IFF vs. WLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFF и WLK

Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и WLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFWLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-75.16%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-40.63%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-64.20%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.42%

-64.20%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.42%

-75.16%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-50.08%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-26.31%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

18.80%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и WLK

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Westlake Corporation (WLK) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFWLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.30%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

31.54%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

45.93%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

36.88%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

39.25%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и WLK

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности WLK в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%2.37%1.89%4.00%3.05%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLK
Westlake Corporation		2.75%2.85%1.79%1.12%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.74B
2.65B
(IFF) Общая выручка
(WLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFF и WLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Flavors & Fragrances Inc. и Westlake Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.1%
4.2%
Активы портфеля
IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

Часто задаваемые вопросы

IFF and WLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFF has higher volatility (9.40%) compared to WLK (8.30%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs WLK's -75.16%.

IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFF и WLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор