PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFF с WLK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Westlake Corporation (WLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или WLK.

Корреляция

Корреляция между IFF и WLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IFF и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.56%
1,570.57%
IFF
WLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

WLK:

-1.17

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

WLK:

-1.82

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

WLK:

0.79

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

WLK:

-0.76

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

WLK:

-1.67

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

WLK:

21.87%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

WLK:

31.17%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

WLK:

-75.15%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

WLK:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.50B

WLK:

$12.00B

EPS

IFF:

$0.95

WLK:

$4.64

Коэффициент P/E

IFF:

80.25

WLK:

20.13

Коэффициент PEG

IFF:

1.79

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

IFF:

1.70

WLK:

0.99

Коэффициент P/B

IFF:

1.41

WLK:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$8.59B

WLK:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$2.95B

WLK:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.12B

WLK:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у WLK с доходностью -18.15%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям WLK по среднегодовой доходности: -1.81% против 3.20% соответственно.

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.90%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
WLK: -1.17
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
WLK: -1.82
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
WLK: 0.79
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
WLK: -0.76
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
WLK: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа WLK равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-1.17
IFF
WLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и WLK

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WLK в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
WLK
Westlake Corporation		2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IFF и WLK

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки WLK в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-41.47%
IFF
WLK

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и WLK

Текущая волатильность для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) составляет 14.08%, в то время как у Westlake Corporation (WLK) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что IFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
19.80%
IFF
WLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию