PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFC с T

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WFC returned 9.28%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.28% против 2.70% соответственно.

WFC

1 день
0.35%
1 месяц
10.12%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-10.00%
1 год
11.64%
3 года*
30.70%
5 лет*
16.00%
10 лет*
9.28%

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-8.77%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
T
AT&T Inc.		-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between WFC and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between WFC and T has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

WFC:

$6.73

T:

$3.04

Коэффициент P/E

WFC:

12.50

T:

7.49

Коэффициент PEG

WFC:

1.08

T:

0.31

Коэффициент P/S

WFC:

2.16

T:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

AT&T Inc.

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

WFC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.69

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.89

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.66

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.40

+2.53

WFC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC и T

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-64.15%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-23.57%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-23.57%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.01%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-42.35%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-20.80%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-15.72%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

11.14%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и T

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.05%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.49%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

18.37%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

22.66%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

24.12%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

23.79%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и T

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности T в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
31.80B
33.47B
(WFC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WFC and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.49%) compared to WFC (7.05%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs T's -64.15%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор