PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WFC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.62% соответственно.


WFC

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-11.00%
1 год
6.29%
3 года*
27.16%
5 лет*
13.58%
10 лет*
7.54%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company
-14.68%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
T
AT&T Inc.
-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between WFC and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between WFC and T has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

WFC:

$6.73

T:

$3.04

Коэффициент P/E

WFC:

11.69

T:

7.73

Коэффициент PEG

WFC:

1.01

T:

0.32

Коэффициент P/S

WFC:

2.02

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wells Fargo & Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

WFC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг доходности на риск WFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 4848
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.59

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.20

+1.84

WFC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.56

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WFC и T

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-64.15%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-20.60%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-20.60%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.01%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-42.35%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-18.23%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-15.72%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

10.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и T

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.96%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

17.27%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

21.86%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

23.92%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

23.69%

+8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и T

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WFC
Wells Fargo & Company
2.29%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
31.80B
33.47B
(WFC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WFC and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (7.87%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs T's -64.15%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор