Сравнение WFC с T
WFC (Wells Fargo & Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WFC returned 9.18%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.02% соответственно.
WFC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 9.18%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам WFC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -4.50% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WFC and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WFC and T has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.51B
T:
$152.79B
WFC:
$7.11
T:
$3.05
WFC:
12.38
T:
7.20
WFC:
1.07
T:
0.30
WFC:
2.17
T:
1.25
WFC:
$129.11B
T:
$125.65B
WFC:
$83.28B
T:
$105.41B
WFC:
$33.13B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. T — Ранг доходности на риск
WFC
T
Сравнение WFC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.51 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.14 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и T
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -64.15% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -28.89% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -28.89% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -32.01% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -42.35% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -22.66% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -15.74% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 12.80% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и T
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.80%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.04% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 19.94% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 23.65% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 24.40% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.91% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и T
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WFC and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to WFC (7.80%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs T's -64.15%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор