Сравнение WFBIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.36% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и VFAIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFBIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
VFAIX
Сравнение WFBIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.14 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.26 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 0.78 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.23 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и VFAIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и VFAIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и VFAIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -78.64% | +59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -14.72% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.71% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -44.37% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -11.94% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -18.69% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.92% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и VFAIX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.84% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 11.74% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 19.94% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 19.42% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 22.63% | -17.48% |