Сравнение WFBIX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.23% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и BIMIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
WFBIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
BIMIX
Сравнение WFBIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.18 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.04 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.17 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и BIMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и BIMIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и BIMIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -12.76% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.07% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -12.76% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -12.76% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.60% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.49% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и BIMIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.05% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.65% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.79% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 3.87% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.25% | +1.90% |