Сравнение WEX с VGT

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.22% против 18.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.