Сравнение WESRX с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 3.14% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям HICSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.80% соответственно.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
HICSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и HICSX
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
WESRX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
WESRX
HICSX
Сравнение WESRX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.51 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.72 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 14.49 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и HICSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и HICSX
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности HICSX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.54% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и HICSX
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -23.68% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -6.92% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -22.03% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -23.68% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.64% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -4.82% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.78% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и HICSX
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеют волатильность 6.75% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.75% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.32% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 11.07% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 10.63% | +2.82% |