Сравнение WESCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.21% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.50% соответственно.
WESCX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.08%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и SWSSX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
WESCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
WESCX
SWSSX
Сравнение WESCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.33 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 5.02 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и SWSSX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 7.06% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и SWSSX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -60.34% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -31.93% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -41.81% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -11.00% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -10.78% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и SWSSX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.59% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 14.12% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 23.11% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.57% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.03% | -0.38% |