Сравнение WESCX с TSMWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и TSMWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и TSMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.04% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и TSMWX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.
Доходность на риск
WESCX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск
WESCX
TSMWX
Сравнение WESCX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | TSMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.77 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.75 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 7.75 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и TSMWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и TSMWX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и TSMWX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и TSMWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -44.34% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.92% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.87% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.54% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -6.86% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.14% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и TSMWX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеют волатильность 8.02% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.69% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.79% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 22.39% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.69% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.36% | +1.31% |