PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESCX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESCX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WESCX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESCX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.93% соответственно.

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMXWESCX с TSMWX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGXSAGWX с SEBLX

Сравнение комиссий WESCX и SAGWX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

WESCX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESCXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.76

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.23

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.19

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

4.65

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESCX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESCXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.76

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между WESCX и SAGWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и SAGWX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок WESCX и SAGWX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESCXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.60%

-51.87%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.16%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-37.07%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-41.75%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.62%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-8.91%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.36%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и SAGWX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESCXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.09%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.14%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

20.47%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.89%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.64%

+1.03%