Сравнение WESCX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у PSSMX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.90% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и PSSMX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
WESCX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
WESCX
PSSMX
Сравнение WESCX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.37 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.37 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 5.53 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и PSSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и PSSMX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PSSMX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и PSSMX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -58.43% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.85% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -27.01% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -44.85% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.83% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -9.58% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.68% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и PSSMX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.28% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.05% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 22.67% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.87% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.92% | +0.75% |