Сравнение WESCX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.02% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и PSCZX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
WESCX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
WESCX
PSCZX
Сравнение WESCX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.22 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 5.08 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и PSCZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и PSCZX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что сопоставимо с доходностью PSCZX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и PSCZX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -56.47% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.37% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -28.08% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -47.40% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.65% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -10.11% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.46% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и PSCZX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.47% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.40% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 20.95% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.26% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.08% | +1.59% |