Сравнение WELL с SPTE
WELL (Welltower Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, WELL returned 41.96% vs 52.26% for SPTE. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 28.71%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 34.01%.
WELL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 28.71%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 45.25%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 17.04%
SPTE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 32.00%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.66M | $2.81M | |
WELL Welltower Inc. | $841.88M | $724.56M | $784.64M |
Сравнение доходности по годам WELL и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 28.71% | 49.86% | 43.07% | 1.20% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 34.01% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
Correlation
The correlation between WELL and SPTE is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between WELL and SPTE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. SPTE — Ранг доходности на риск
WELL
SPTE
Сравнение WELL c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.31 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.43 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и SPTE
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -25.55% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -15.84% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.63% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -4.28% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.02% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SPTE
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.79%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.03% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 23.38% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 27.20% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 27.09% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 27.09% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SPTE
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPTE в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.71% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.25% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
WELL and SPTE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.03%) compared to WELL (6.79%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs SPTE's -25.55%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор