PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL с SPTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, WELL returned 43.41% vs 60.97% for SPTE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 33.89%.

WELL

1 день
2.94%
1 месяц
0.69%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.30%
1 год
43.41%
3 года*
44.80%
5 лет*
24.16%
10 лет*
15.75%

SPTE

1 день
-4.87%
1 месяц
2.03%
С начала года
33.89%
6 месяцев
34.44%
1 год
60.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и SPTE

2026 (YTD)202520242023
WELL
Welltower Inc.		18.09%49.86%43.07%1.20%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		33.89%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between WELL and SPTE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.01

The correlation between WELL and SPTE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

WELL vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.47

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.44

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.34

-6.90

WELL vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и SPTE

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-25.55%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.80%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.72%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-4.08%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.99%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и SPTE

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.22%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

13.37%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

21.12%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

24.86%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

26.64%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

26.64%

+5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и SPTE

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPTE в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.71%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.36%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

WELL and SPTE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (13.37%) compared to WELL (10.22%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор