PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 15.50% против 26.54% соответственно.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.73%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between WELL and IBKR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.22

The correlation between WELL and IBKR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$155.59B

IBKR:

$40.72B

EPS

WELL:

$2.02

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

WELL:

3.55

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

WELL vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.08

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.67

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.20

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

10.65

-2.19

WELL vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBKR равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и IBKR

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-63.66%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-18.70%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-38.66%

+25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-38.66%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-55.09%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-24.85%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

7.35%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и IBKR

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

11.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

27.82%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

37.67%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

34.50%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

33.37%

-1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и IBKR

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.35B
765.00M
(WELL) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WELL and IBKR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор