Сравнение WELL с EPR
WELL (Welltower Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 3.90%/yr for EPR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELL и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 15.50% против 3.90% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам WELL и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between WELL and EPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between WELL and EPR has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
EPR:
$4.58B
WELL:
$2.02
EPR:
$3.55
WELL:
106.16
EPR:
16.86
WELL:
2.35
EPR:
0.36
WELL:
12.85
EPR:
6.54
WELL:
3.55
EPR:
1.98
WELL:
$11.63B
EPR:
$700.22M
WELL:
$3.25B
EPR:
$568.77M
WELL:
$3.00B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. EPR — Ранг доходности на риск
WELL
EPR
Сравнение WELL c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.58 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.15 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и EPR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -82.02% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -19.51% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -19.51% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -35.63% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -82.02% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -16.58% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 9.81% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и EPR
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 5.14% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 16.49% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 22.44% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 26.16% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 42.44% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и EPR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности EPR в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и EPR
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and EPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.54%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs EPR's -82.02%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор