PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с DLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, DLR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 9.89%/yr for DLR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WELL и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.89% соответственно.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.19%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

DLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.71%
С начала года
19.87%
6 месяцев
21.68%
1 год
7.39%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.87%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between WELL and DLR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г.

0.50

Over the past year, the correlation between WELL and DLR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

WELL:

$2.02

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

DLR:

40.63

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

DLR:

1.09

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

DLR:

9.48

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

WELL vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.33

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.63

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.44

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

1.09

+7.38

WELL vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и DLR

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-56.80%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.83%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-29.40%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-48.52%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-48.52%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-9.67%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-11.13%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.82%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и DLR

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.62%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.30%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

22.76%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

28.58%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

28.19%

+3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и DLR

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.65%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.35B
303.36M
(WELL) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and DLR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (9.54%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs DLR's -56.80%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор