Сравнение WELL с AVB
WELL (Welltower Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 4.47%/yr for AVB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELL и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 14.83% против 4.47% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам WELL и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between WELL and AVB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WELL and AVB has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
AVB:
$26.42B
WELL:
$2.02
AVB:
$8.02
WELL:
99.11
AVB:
23.40
WELL:
2.19
AVB:
13.46
WELL:
11.99
AVB:
8.72
WELL:
3.32
AVB:
2.26
WELL:
$11.63B
AVB:
$3.06B
WELL:
$3.25B
AVB:
$2.08B
WELL:
$3.00B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. AVB — Ранг доходности на риск
WELL
AVB
Сравнение WELL c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.19 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.37 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.20 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и AVB
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -70.04% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -20.87% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -29.40% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -38.36% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -46.91% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -16.71% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -11.74% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 10.95% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и AVB
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.81% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 15.17% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 20.23% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.21% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 24.69% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и AVB
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и AVB
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and AVB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs AVB's -70.04%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор