PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с AA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, WELL returned 24.91%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.19%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
140.52%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between WELL and AA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.13

The correlation between WELL and AA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$155.59B

AA:

$18.13B

EPS

WELL:

$2.02

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

AA:

17.55

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

AA:

0.05

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

AA:

1.42

Коэффициент P/B

WELL:

3.55

AA:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

WELL vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.60

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.05

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.49

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

20.55

-12.08

WELL vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и AA

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-90.90%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-21.77%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-52.25%

+39.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-75.46%

+34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-24.27%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-46.12%

+35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.87%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и AA

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

21.35%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

41.11%

-23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

54.44%

-32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

56.26%

-32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

55.66%

-23.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и AA

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности AA в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.35B
3.19B
(WELL) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and AA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор