PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGZY с SOXQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGZY и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
WEGZY
WEG SA ADR		6.20%0.76%23.23%7.90%26.59%-15.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.67%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.

WEGZY

1 день
-2.04%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.20%
6 месяцев
48.53%
1 год
29.01%
3 года*
9.27%
5 лет*
8.18%
10 лет*
23.40%

SOXQ

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.44%
1 год
82.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с IVVWEGZY с IAKWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Доходность на риск

WEGZY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.06

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.67

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.80

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

17.46

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.52

Корреляция

Корреляция между WEGZY и SOXQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и SOXQ

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEGZY
WEG SA ADR		2.58%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и SOXQ

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGZYSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-46.01%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-15.59%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-7.44%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-13.37%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

4.80%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и SOXQ

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGZYSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

12.56%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

26.26%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

40.14%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.83%

36.09%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.77%

36.09%

+44.68%