PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGZY с IAK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGZY и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		6.20%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.20%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 23.40% против 12.13% соответственно.

WEGZY

1 день
-2.04%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.20%
6 месяцев
48.53%
1 год
29.01%
3 года*
9.27%
5 лет*
8.18%
10 лет*
23.40%

IAK

1 день
0.67%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-4.72%
3 года*
16.56%
5 лет*
13.57%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с IVVWEGZY с SOXQWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

WEGZY vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.25

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.22

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.40

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-0.98

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.18

Корреляция

Корреляция между WEGZY и IAK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и IAK

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IAK в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEGZY
WEG SA ADR		2.58%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и IAK

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и IAK.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGZYIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-77.38%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-10.31%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-14.76%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-44.95%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-5.46%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-16.24%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

4.72%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и IAK

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGZYIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

4.14%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

10.49%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

18.69%

+24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.83%

18.07%

+28.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.77%

20.88%

+59.89%