PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEGZY с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEGZY (WEG SA ADR) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, WEGZY returned 21.21%/yr vs 11.74%/yr for IAK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 21.21% против 11.74% соответственно.

WEGZY

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-4.14%
1 год
8.56%
3 года*
3.72%
5 лет*
6.01%
10 лет*
21.21%

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEGZY и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		-10.87%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between WEGZY and IAK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с SOXQWEGZY с IVVWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

WEGZY vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.11

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.05

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.22

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.45

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и IAK

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEGZYIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-77.38%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-7.62%

-17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.65%

-11.58%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-14.76%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-44.95%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-4.72%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.34%

-16.13%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

3.66%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и IAK

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEGZYIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

4.00%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.71%

10.05%

+22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

14.81%

+27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.40%

18.08%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.05%

20.89%

+60.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и IAK

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IAK в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
WEGZY
WEG SA ADR		3.07%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%

Часто задаваемые вопросы

WEGZY and IAK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEGZY has higher volatility (13.23%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, WEGZY dropped -76.45% vs IAK's -77.38%.

WEGZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEGZY и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор