Сравнение WEGZY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WEGZY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEGZY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGZY WEG SA ADR | 8.41% | 0.76% | 23.23% | 7.90% | 26.59% | -19.95% | 63.94% | 117.38% | -23.15% | 71.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WEGZY показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.65% против 16.95% соответственно.
WEGZY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 47.38%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 23.65%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEGZY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WEGZY
SCHG
Сравнение WEGZY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEGZY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.71 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEGZY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между WEGZY и SCHG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEGZY и SCHG
Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGZY WEG SA ADR | 2.53% | 3.26% | 1.54% | 1.60% | 1.37% | 1.35% | 0.55% | 0.89% | 1.28% | 1.37% | 2.89% | 1.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WEGZY и SCHG
Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEGZY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -34.59% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -16.41% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -34.59% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.53% | -34.59% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -12.51% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -5.22% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 4.84% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEGZY и SCHG
WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEGZY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 6.77% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 12.54% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 22.45% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.84% | 22.31% | +24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.79% | 21.51% | +59.28% |