PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGZY с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGZY и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		6.20%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.40% против 17.00% соответственно.

WEGZY

1 день
-2.04%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.20%
6 месяцев
48.53%
1 год
29.01%
3 года*
9.27%
5 лет*
8.18%
10 лет*
23.40%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с IVVWEGZY с SOXQWEGZY с IAKWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

WEGZY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.72

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.47

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.79

-0.71

Корреляция

Корреляция между WEGZY и SCHG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и SCHG

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEGZY
WEG SA ADR		2.58%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и SCHG

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGZYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-34.59%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-16.41%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-34.59%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-34.59%

-28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-12.48%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-5.23%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

4.90%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и SCHG

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGZYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

6.65%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

12.52%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

22.44%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.83%

22.30%

+24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.77%

21.51%

+59.26%