PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGZY с IVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGZY и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		8.41%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции IVW по среднегодовой доходности: 23.65% против 15.78% соответственно.

WEGZY

1 день
-0.31%
1 месяц
5.16%
С начала года
8.41%
6 месяцев
47.38%
1 год
27.86%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.63%
10 лет*
23.65%

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с SCHGWEGZY с IVVWEGZY с SOXQWEGZY с IAKWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

WEGZY vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.74

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

6.75

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Корреляция

Корреляция между WEGZY и IVW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и IVW

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IVW в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEGZY
WEG SA ADR		2.53%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и IVW

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и IVW.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGZYIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-57.33%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-13.75%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-32.72%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-32.72%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.07%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-17.72%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

3.55%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и IVW

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGZYIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

7.27%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

12.67%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

22.28%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.84%

21.12%

+25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.79%

20.54%

+60.25%