PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEGZY с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEGZY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		8.41%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 23.65% против 14.11% соответственно.

WEGZY

1 день
-0.31%
1 месяц
5.16%
С начала года
8.41%
6 месяцев
47.38%
1 год
27.86%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.63%
10 лет*
23.65%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с SOXQWEGZY с IAKWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

WEGZY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

7.28

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.34

Корреляция

Корреляция между WEGZY и IVV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и IVV

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEGZY
WEG SA ADR		2.53%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и IVV

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

WEGZYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-55.25%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-12.06%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-24.53%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-33.90%

-29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.57%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-10.84%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

2.55%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и IVV

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEGZYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

5.34%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

9.47%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

18.31%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.84%

16.89%

+29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.79%

18.03%

+62.76%