PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEGZY с ITUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEGZY с ITUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEGZY (WEG SA ADR) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. WEGZY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, WEGZY returned 21.21%/yr vs 17.35%/yr for ITUB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEGZY и ITUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEG SA ADR (WEGZY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEGZY показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции WEGZY превзошли акции ITUB по среднегодовой доходности: 21.21% против 17.35% соответственно.

WEGZY

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-4.14%
1 год
8.56%
3 года*
3.72%
5 лет*
6.01%
10 лет*
21.21%

ITUB

1 день
0.66%
1 месяц
-10.81%
С начала года
7.93%
6 месяцев
4.47%
1 год
31.94%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.48%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEGZY и ITUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEGZY
WEG SA ADR		-10.87%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		7.93%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%

Correlation

The correlation between WEGZY and ITUB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.16

Over the past year, WEGZY and ITUB have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEGZY:

$33.74B

ITUB:

$84.94B

EPS

WEGZY:

$1.50

ITUB:

$4.00

Коэффициент P/E

WEGZY:

5.35

ITUB:

1.91

Коэффициент PEG

WEGZY:

0.34

ITUB:

0.19

Коэффициент P/S

WEGZY:

0.84

ITUB:

0.23

Коэффициент P/B

WEGZY:

1.90

ITUB:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

WEGZY:

$40.35B

ITUB:

$384.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEGZY:

$12.94B

ITUB:

$131.20B

EBITDA (12 мес.)

WEGZY:

$9.78B

ITUB:

$54.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEG SA ADR

Itaú Unibanco Holding S.A.

Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с SOXQWEGZY с IAKWEGZY с IVVWEGZY с SOXX
Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с TSMITUB с AAPLITUB с JPMITUB с AVGOITUB с SPY

Доходность на риск

WEGZY vs. ITUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEGZY c ITUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEGZYITUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.04

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.55

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.62

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.22

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEGZY vs. ITUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEGZY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ITUB равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEGZY и ITUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEGZYITUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WEGZY и ITUB

Максимальная просадка WEGZY за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и ITUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEGZYITUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-69.35%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-19.84%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.65%

-28.17%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-31.59%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.53%

-61.96%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-19.31%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.34%

-21.02%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

7.59%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WEGZY и ITUB

WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEGZYITUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

9.77%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.71%

25.61%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

30.82%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.40%

33.89%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.05%

38.49%

+42.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEGZY и ITUB

Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ITUB в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.35%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%
WEGZY
WEG SA ADR		3.07%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEGZY и ITUB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEG SA ADR и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
9.47B
94.91B
(WEGZY) Общая выручка
(ITUB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEGZY и ITUB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEG SA ADR и Itaú Unibanco Holding S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.6%
34.2%
Активы портфеля
WEGZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEG SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

ITUB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

WEGZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEG SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

ITUB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

WEGZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEG SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

ITUB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

WEGZY and ITUB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEGZY has higher volatility (13.23%) compared to ITUB (9.77%). In terms of maximum drawdown, WEGZY dropped -76.45% vs ITUB's -69.35%.

ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEGZY и ITUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор