PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с SCHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, WEFIX returned 2.78%/yr vs 1.23%/yr for SCHR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEFIX charges 0.48%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.23% соответственно.

WEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.78%

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.29%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between WEFIX and SCHR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.67

The correlation between WEFIX and SCHR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

WEFIX vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
1.57

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

1.27

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

3.82

+19.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.04

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.01

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.28

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.44

+1.18

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и SCHR

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-16.11%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-2.79%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-4.35%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-15.07%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-16.11%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.37%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.64%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.93%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и SCHR

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.08%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.35%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

3.43%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

5.38%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

4.47%

-2.78%

Сравнение комиссий WEFIX и SCHR

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и SCHR

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and SCHR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHR has higher volatility (1.08%) compared to WEFIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs SCHR's -16.11%.

WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор