Сравнение WEFIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.91% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и DFEQX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
WEFIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
WEFIX
DFEQX
Сравнение WEFIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 4.12 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 6.61 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.55 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 4.59 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 20.66 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 4.12 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 1.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.11 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и DFEQX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и DFEQX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и DFEQX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -8.40% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -8.40% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -8.40% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.55% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.96% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и DFEQX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.66% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 0.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.06% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.70% | -0.03% |