Сравнение WEFIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.20% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и DFAIX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
WEFIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
WEFIX
DFAIX
Сравнение WEFIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.49 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 5.81 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.05 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 8.23 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 32.03 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 1.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 1.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и DFAIX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и DFAIX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -5.63% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.47% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -5.46% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -5.63% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.28% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.95% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и DFAIX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.49% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.75% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.07% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.18% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.56% | -0.89% |