PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с PAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 13.61% for PAPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.49%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и PAPI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.49%6.33%2.11%

Correlation

The correlation between WEEL and PAPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов WEEL и PAPI

Секторы
WEEL
PAPI

Потребительский циклический сектор

20.3%
12.1%

Здравоохранение

16.8%
10.7%

Сырьевые материалы

16.7%
7.8%

Технологии

15.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.4%

Энергетика

5.6%
11.6%

Финансовые услуги

4.0%
9.9%

Промышленность

3.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
10.1%

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
PAPI
12.1%

Здравоохранение

WEEL
16.8%
PAPI
10.7%

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
PAPI
7.8%

Технологии

WEEL
15.5%
PAPI
12.5%

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
PAPI
5.4%

Энергетика

WEEL
5.6%
PAPI
11.6%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
PAPI
9.9%

Промышленность

WEEL
3.7%
PAPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
PAPI
10.1%

Недвижимость

WEEL
1.1%
PAPI

-

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
PAPI
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

WEEL vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.31

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.98

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.99

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

5.35

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.90

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WEEL и PAPI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-14.27%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.86%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.45%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.73%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.55%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и PAPI

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 1.88%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.20%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.02%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

10.47%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

11.76%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

11.76%

+1.07%

Сравнение комиссий WEEL и PAPI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и PAPI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности PAPI в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.57%7.59%7.07%1.45%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and PAPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.20%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 13.61% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 7.57% for PAPI.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.29% for PAPI.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор