Сравнение WEEL с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
WEEL и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и SPYI
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
WEEL vs. SPYI — Ранг доходности на риск
WEEL
SPYI
Сравнение WEEL c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.57 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.06 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и SPYI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и SPYI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и SPYI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -16.47% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.02% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.50% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.86% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и SPYI
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.10% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 8.29% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.22% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.12% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.12% | +0.13% |