Сравнение WEEL с ROCY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.22% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between WEEL and ROCY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. ROCY — Ранг доходности на риск
WEEL
ROCY
Сравнение WEEL c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 6.11 | -5.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и ROCY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -3.35% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.33% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.85% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.85% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.85% | +1.98% |
Сравнение комиссий WEEL и ROCY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и ROCY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and ROCY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор