PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.12% vs 19.69% for DIVO. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

WEEL

1 день
-0.25%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.56%
1 год
16.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.76%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

WEEL

Peerless Option Income Wheel ETF
$446.17K$325.59K$361.66K

Сравнение доходности по годам WEEL и DIVO

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		7.56%17.73%3.10%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%6.72%

Correlation

The correlation between WEEL and DIVO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.60

The correlation between WEEL and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и DIVO

Секторы
WEEL
DIVO

Технологии

27.1%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.4%

Коммунальные услуги

11.1%
2.2%

Сырьевые материалы

10.9%
4.5%

Энергетика

9.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
1.0%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Финансовые услуги

4.8%
23.2%

Промышленность

3.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.2%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

WEEL
27.1%
DIVO
17.4%

Потребительский циклический сектор

WEEL
12.7%
DIVO
11.4%

Коммунальные услуги

WEEL
11.1%
DIVO
2.2%

Сырьевые материалы

WEEL
10.9%
DIVO
4.5%

Энергетика

WEEL
9.9%
DIVO
7.2%

Коммуникационные услуги

WEEL
9.9%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

WEEL
7.7%
DIVO
8.2%

Финансовые услуги

WEEL
4.8%
DIVO
23.2%

Промышленность

WEEL
3.7%
DIVO
16.7%

Потребительский защитный сектор

WEEL
1.6%
DIVO
8.2%

Недвижимость

WEEL
0.6%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с ROCYWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с CAIE
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

WEEL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WEEL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.13

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.13

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.33

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

11.77

+4.14

WEEL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и DIVO

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-30.04%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.95%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.58%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и DIVO

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 2.49%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.88%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.28%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

9.31%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

11.93%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.77%

-2.13%

Сравнение комиссий WEEL и DIVO

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и DIVO

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.56%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and DIVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.88%) compared to WEEL (2.49%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, DIVO leads with 19.69% vs 16.12% for WEEL. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.69% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.56%, compared with 6.23% for DIVO.

They also come from different issuers: Tidal and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор