PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с RWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с RWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).

WEEL и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и RWL

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.02%18.65%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 1.02%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMIWEEL с QDVO
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Сравнение комиссий WEEL и RWL

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF

Доходность на риск

WEEL vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELRWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.53

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между WEEL и RWL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и RWL

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности RWL в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и RWL

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и RWL.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-54.83%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.26%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.46%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.50%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и RWL

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.72%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.11%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.55%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.88%

-3.63%