PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

WEEL и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и QDVO

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%1.33%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий WEEL и QDVO

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.13

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.94

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Корреляция

Корреляция между WEEL и QDVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и QDVO

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и QDVO

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-17.75%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.24%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.70%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.51%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и QDVO

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.38%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

9.78%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.61%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

18.01%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

18.01%

-4.76%