Сравнение WEEL с HIGH
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs -2.00% for HIGH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 17.73% | 3.10% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -0.94% |
Correlation
The correlation between WEEL and HIGH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
WEEL
HIGH
Сравнение WEEL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.21 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | -0.30 | +16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и HIGH
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -9.50% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.50% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -7.50% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.45% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 6.76% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и HIGH
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.91% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 3.79% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 8.74% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 9.52% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 9.52% | +3.27% |
Сравнение комиссий WEEL и HIGH
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и HIGH
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and HIGH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has higher volatility (2.95%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, WEEL leads with 16.10% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.10% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 16.00%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.51% for HIGH.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор