PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEL с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с HIGH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 14.99% vs -3.50% for HIGH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.98%.

WEEL

1 день
-0.61%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
4.55%
С начала года
5.54%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.76%
С начала года
-0.98%
1 год
-3.50%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и HIGH

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.54%17.73%3.10%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.98%4.35%-0.94%

Correlation

The correlation between WEEL and HIGH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.50

The correlation between WEEL and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с QQQIWEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с ROCYWEEL с SPYWEEL с DIVO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с WEEKHIGH с HYBLHIGH с BUCK

Доходность на риск

WEEL vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.49

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.67

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.50

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

-0.81

+15.64

WEEL vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и HIGH

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-9.50%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-7.08%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-7.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.36%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и HIGH

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.80%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

3.77%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

7.26%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

9.48%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

9.48%

+3.23%

Сравнение комиссий WEEL и HIGH

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и HIGH

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности HIGH в 7.13%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.13%7.71%8.34%9.40%0.62%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.80%12.72%6.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and HIGH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (2.76%) compared to HIGH (1.80%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, WEEL leads with 14.99% vs -3.50% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 14.99% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.80%, compared with 7.13% for HIGH.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.50% for HIGH.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор