PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEL с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. WEEL is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, WEEL returned 16.02% vs 26.34% for FTQI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

WEEL

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.19%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и FTQI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		6.19%17.73%3.10%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%9.65%

Correlation

The correlation between WEEL and FTQI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.70

The correlation between WEEL and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и FTQI

Секторы
WEEL
FTQI

Финансовые услуги

23.3%
5.5%

Здравоохранение

17.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.5%

Технологии

11.6%
49.4%

Сырьевые материалы

9.4%
1.4%

Коммунальные услуги

8.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.8%

Недвижимость

4.5%
1.3%

Энергетика

2.8%
2.3%

Промышленность

2.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.2%

Финансовые услуги

WEEL
23.3%
FTQI
5.5%

Здравоохранение

WEEL
17.2%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

WEEL
12.6%
FTQI
10.5%

Технологии

WEEL
11.6%
FTQI
49.4%

Сырьевые материалы

WEEL
9.4%
FTQI
1.4%

Коммунальные услуги

WEEL
8.5%
FTQI
1.5%

Коммуникационные услуги

WEEL
5.5%
FTQI
11.8%

Недвижимость

WEEL
4.5%
FTQI
1.3%

Энергетика

WEEL
2.8%
FTQI
2.3%

Промышленность

WEEL
2.6%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.0%
FTQI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с QQQIWEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с ROCYWEEL с SPYWEEL с DIVO
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

WEEL vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.24

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

20.07

-4.18

WEEL vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и FTQI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-19.42%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.24%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.85%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.73%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.32%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и FTQI

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 2.72%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

8.83%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

10.87%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.82%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.98%

-0.27%

Сравнение комиссий WEEL и FTQI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и FTQI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.72%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and FTQI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to WEEL (2.72%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 16.02% for WEEL. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 10.92% for FTQI.

WEEL is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Peerless ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор