Сравнение WEEL с CAIE
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 11.28% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between WEEL and CAIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов WEEL и CAIE
Секторы
WEEL
CAIE
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
WEEL
CAIE
-
Здравоохранение
WEEL
CAIE
-
Сырьевые материалы
WEEL
CAIE
Технологии
WEEL
CAIE
-
Коммуникационные услуги
WEEL
CAIE
-
Энергетика
WEEL
CAIE
-
Финансовые услуги
WEEL
CAIE
-
Промышленность
WEEL
CAIE
-
Потребительский защитный сектор
WEEL
CAIE
-
Недвижимость
WEEL
CAIE
-
Коммунальные услуги
WEEL
CAIE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
WEEL
CAIE
Сравнение WEEL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.34 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и CAIE
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -7.73% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.05% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.91% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.91% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.91% | +0.92% |
Сравнение комиссий WEEL и CAIE
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и CAIE
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and CAIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор