PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с CAIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs 23.25% for CAIE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.04%.

WEEL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и CAIE

2026 (YTD)2025
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		4.33%10.83%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%

Correlation

The correlation between WEEL and CAIE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between WEEL and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и CAIE

Секторы
WEEL
CAIE

Финансовые услуги

23.3%

-

Здравоохранение

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Технологии

11.6%

-

Сырьевые материалы

9.4%
13.5%

Коммунальные услуги

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Недвижимость

4.5%

-

Энергетика

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Финансовые услуги

WEEL
23.3%
CAIE

-

Здравоохранение

WEEL
17.2%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

WEEL
12.6%
CAIE

-

Технологии

WEEL
11.6%
CAIE

-

Сырьевые материалы

WEEL
9.4%
CAIE
13.5%

Коммунальные услуги

WEEL
8.5%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

WEEL
5.5%
CAIE

-

Недвижимость

WEEL
4.5%
CAIE

-

Энергетика

WEEL
2.8%
CAIE

-

Промышленность

WEEL
2.6%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.0%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

WEEL vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.68

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.02

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

13.03

+3.11

WEEL vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и CAIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и CAIE

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-7.73%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-7.73%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.25%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.10%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и CAIE

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 2.95%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

8.37%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

12.00%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

12.00%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

12.00%

+0.79%

Сравнение комиссий WEEL и CAIE

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и CAIE

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности CAIE в 13.34%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		16.00%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and CAIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIE has higher volatility (3.37%) compared to WEEL (2.95%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs CAIE's -7.73%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 16.10% for WEEL. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 16.00%, compared with 13.34% for CAIE.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.74% for CAIE.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор