Сравнение WEEL с CAIE
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, WEEL returned 14.99% vs 17.74% for CAIE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.62%.
WEEL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.54% | 10.83% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.62% | 15.12% |
Correlation
The correlation between WEEL and CAIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between WEEL and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
WEEL
CAIE
Сравнение WEEL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.31 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 9.83 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и CAIE
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -7.73% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -7.73% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.10% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.81% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и CAIE
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.41% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.37% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 11.92% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.81% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.81% | +0.90% |
Сравнение комиссий WEEL и CAIE
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и CAIE
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что меньше доходности CAIE в 14.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.61% | 7.46% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.80% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and CAIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has higher volatility (2.76%) compared to CAIE (2.41%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 17.74% vs 14.99% for WEEL. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 17.74% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
CAIE has the higher dividend yield at 14.61%, compared with 12.80% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.74% for CAIE.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор