PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 7.46% for BUCK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и BUCK

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%4.59%

Correlation

The correlation between WEEL and BUCK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов WEEL и BUCK

Секторы
WEEL
BUCK

Потребительский циклический сектор

20.3%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Сырьевые материалы

16.7%

-

Технологии

15.5%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Энергетика

5.6%

-

Финансовые услуги

4.0%
100.0%

Промышленность

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
BUCK

-

Здравоохранение

WEEL
16.8%
BUCK

-

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
BUCK

-

Технологии

WEEL
15.5%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
BUCK

-

Энергетика

WEEL
5.6%
BUCK

-

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
BUCK
100.0%

Промышленность

WEEL
3.7%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
BUCK

-

Недвижимость

WEEL
1.1%
BUCK

-

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с QDTE
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

WEEL vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.60

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.73

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

30.33

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.48

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WEEL и BUCK

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-5.43%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-1.31%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.49%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.25%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и BUCK

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.70%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.52%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

3.14%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

3.48%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

3.48%

+9.35%

Сравнение комиссий WEEL и BUCK

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и BUCK

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and BUCK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (1.88%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 7.46% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 7.41% for BUCK.

WEEL is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Peerless ETFs and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.35% for BUCK.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор