Сравнение WEEI с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
WEEI и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и XOP
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
WEEI vs. XOP — Ранг доходности на риск
WEEI
XOP
Сравнение WEEI c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.90 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.07 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и XOP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и XOP
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и XOP
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -90.27% | +71.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -23.81% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -35.01% | +31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -42.64% | +38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.33% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и XOP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.36% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 19.57% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 33.73% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 34.12% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 40.29% | -22.05% |