Сравнение WEEI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
WEEI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и SPYI
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
WEEI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
WEEI
SPYI
Сравнение WEEI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.06 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и SPYI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и SPYI
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и SPYI
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -16.47% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -11.02% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.50% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.86% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.11% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и SPYI
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.10% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.29% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.22% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.12% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.12% | +5.12% |