Сравнение WEEI с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
WEEI и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и PSCE
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
WEEI vs. PSCE — Ранг доходности на риск
WEEI
PSCE
Сравнение WEEI c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.85 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.09 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и PSCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и PSCE
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и PSCE
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -96.21% | +77.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -25.44% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -75.44% | +72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -58.66% | +54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и PSCE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.36% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 18.75% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 35.63% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 38.13% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 43.44% | -25.20% |