PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEI с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEI и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и PSCE


2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий WEEI и PSCE

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

WEEI vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEIPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.67

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.75

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

5.85

-2.74

WEEI vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEIPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.09

+0.79

Корреляция

Корреляция между WEEI и PSCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и PSCE

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и PSCE

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEIPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-96.21%

+77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-25.44%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-75.44%

+72.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-58.66%

+54.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.60%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и PSCE

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEIPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.36%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

18.75%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

35.63%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

38.13%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

43.44%

-25.20%