Сравнение PSCE с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
PSCE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 38.25%, а XES немного выше – 39.21%. За последние 10 лет акции PSCE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -0.97% против -2.56% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XES
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. XES — Ранг доходности на риск
PSCE
XES
Сравнение PSCE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.97 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.26 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.81 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и XES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XES
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XES
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -95.65% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -27.52% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -45.95% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -91.23% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -73.12% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -54.22% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 9.15% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XES
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.93% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 22.22% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 40.10% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 39.83% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 45.19% | -1.75% |