PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с OIH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. WEEI is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past year, WEEI returned 22.85% vs 70.06% for OIH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 33.63%.

WEEI

1 день
0.71%
1 месяц
-5.14%
С начала года
11.84%
6 месяцев
12.63%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и OIH

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.84%11.28%-3.19%
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-11.53%

Correlation

The correlation between WEEI and OIH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.78

The correlation between WEEI and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEI и OIH

Секторы
WEEI
OIH

Энергетика

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

WEEI
100.0%
OIH
97.6%

Сырьевые материалы

WEEI

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

WEEI

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

OIH

-

Финансовые услуги

WEEI

-

OIH

-

Здравоохранение

WEEI

-

OIH

-

Промышленность

WEEI

-

OIH

-

Недвижимость

WEEI

-

OIH

-

Технологии

WEEI

-

OIH

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с UNGWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

WEEI vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEIOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.33

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.98

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.87

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

15.42

-7.40

WEEI vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и OIH

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-94.45%

+75.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-18.21%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-66.11%

+57.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-48.87%

+44.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.56%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и OIH

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 5.72%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

11.00%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

21.55%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

30.32%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

36.83%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

42.39%

-24.03%

Сравнение комиссий WEEI и OIH

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и OIH

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности OIH в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.28%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.93%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and OIH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (11.00%) compared to WEEI (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 70.06% vs 22.85% for WEEI. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 70.06% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.93%, compared with 1.28% for OIH.

They also come from different issuers: Westwood and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор