Сравнение WEEI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
WEEI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 17.25% | 11.28% | -3.07% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.
WEEI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и KNG
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
WEEI vs. KNG — Ранг доходности на риск
WEEI
KNG
Сравнение WEEI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.35 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.73 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.35 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и KNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и KNG
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.16% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и KNG
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -35.12% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.61% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.77% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.10% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.97% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и KNG
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.21% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.47% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 13.64% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.62% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.30% | +0.93% |