PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с KNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. WEEI is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, WEEI returned 22.85% vs 12.70% for KNG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 6.46%.

WEEI

1 день
0.71%
1 месяц
-5.14%
С начала года
11.84%
6 месяцев
12.63%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и KNG

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.84%11.28%-3.19%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%3.88%

Correlation

The correlation between WEEI and KNG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.34

The correlation between WEEI and KNG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и KNG

Секторы
WEEI
KNG

Энергетика

100.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Энергетика

WEEI
100.0%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

WEEI

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

KNG
23.6%

Финансовые услуги

WEEI

-

KNG
12.8%

Здравоохранение

WEEI

-

KNG
10.2%

Промышленность

WEEI

-

KNG
20.2%

Недвижимость

WEEI

-

KNG
4.6%

Технологии

WEEI

-

KNG
4.6%

Коммунальные услуги

WEEI

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с UNGWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

WEEI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.23

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.86

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.48

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

3.72

+4.30

WEEI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и KNG

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-35.12%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.61%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.97%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.42%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и KNG

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.10%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.65%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

10.40%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

13.58%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.15%

+1.21%

Сравнение комиссий WEEI и KNG

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и KNG

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности KNG в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.93%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and KNG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (5.72%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, WEEI leads with 22.85% vs 12.70% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 22.85% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.93%, compared with 9.07% for KNG.

WEEI is categorized as Energy Equities, while KNG is Dividend. They also come from different issuers: Westwood and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.75% for KNG.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор