PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNG с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с FID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 6.03%/yr vs 8.75%/yr for FID. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности KNG и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.76%.

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

FID

1 день
-0.18%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.76%
1 год
19.62%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-8.67%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.76%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between KNG and FID is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.60

The correlation between KNG and FID shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и FID

Секторы
KNG
FID

Потребительский защитный сектор

23.6%
3.7%

Промышленность

20.2%
13.6%

Финансовые услуги

12.8%
20.4%

Здравоохранение

10.2%
3.4%

Сырьевые материалы

10.2%
4.4%

Коммунальные услуги

5.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
3.8%

Технологии

4.6%
6.3%

Недвижимость

4.6%
9.1%

Энергетика

2.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.6%
FID
3.7%

Промышленность

KNG
20.2%
FID
13.6%

Финансовые услуги

KNG
12.8%
FID
20.4%

Здравоохранение

KNG
10.2%
FID
3.4%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
FID
4.4%

Коммунальные услуги

KNG
5.7%
FID
16.3%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.3%
FID
3.8%

Технологии

KNG
4.6%
FID
6.3%

Недвижимость

KNG
4.6%
FID
9.1%

Энергетика

KNG
2.9%
FID
7.9%

Коммуникационные услуги

KNG

-

FID
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с VXUS

Доходность на риск

KNG vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.95

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.73

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

7.42

-3.75

KNG vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и FID

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-39.79%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.93%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-10.97%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-29.13%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.18%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.37%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.65%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и FID

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.65%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.14%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.05%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.86%

-1.72%

Сравнение комиссий KNG и FID

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и FID

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности FID в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.13%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

KNG and FID have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FID (2.83%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 8.75% vs 6.03% for KNG. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 8.75% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.13% for FID.

KNG is categorized as Dividend, while FID is Foreign Large Cap Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор