Сравнение WEEI с GXPE
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. WEEI is actively managed, while GXPE is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 8.14% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between WEEI and GXPE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. GXPE — Ранг доходности на риск
WEEI
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEI c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и GXPE
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -15.73% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -8.79% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.21% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 20.77% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.77% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.77% | -2.44% |
Сравнение комиссий WEEI и GXPE
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и GXPE
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WEEI and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 2.17% for GXPE.
They also come from different issuers: Westwood and Global X. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор