Сравнение GXPE с ION
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GXPE returned 37.19% vs 62.66% for ION. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у ION с доходностью -1.75%.
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
ION
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $70.55K | $84.02K | $232.74K |
Сравнение доходности по годам GXPE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.75% | 54.96% |
Correlation
The correlation between GXPE and ION is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. ION — Ранг доходности на риск
GXPE
ION
Сравнение GXPE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.87 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4.98 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и ION
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -52.08% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -33.66% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -25.89% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -23.77% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 12.63% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и ION
Текущая волатильность для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) составляет 6.04%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.98% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 29.59% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 39.69% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 31.63% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 31.63% | -10.95% |
Сравнение комиссий GXPE и ION
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и ION
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ION в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.51% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and ION have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (9.98%) compared to GXPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, GXPE dropped -15.73% vs ION's -52.08%.
On 1-year performance, ION leads with 62.66% vs 37.19% for GXPE. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ION has performed better with a 62.66% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
GXPE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.51% for ION.
GXPE is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.58% for ION.
GXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор