PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.


GXPE

1 день
0.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
22.46%
6 месяцев
23.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ION

1 день
-4.93%
1 месяц
-11.41%
С начала года
3.17%
6 месяцев
1.52%
1 год
96.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и ION


Correlation

The correlation between GXPE and ION is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Доходность на риск

GXPE vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ION
Ранг доходности на риск ION: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXPEIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

GXPE vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXPE и ION

Максимальная просадка GXPE за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ION.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-52.08%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-22.18%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-23.59%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и ION


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

39.68%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

31.59%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

31.59%

-10.90%

Сравнение комиссий GXPE и ION

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ION в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и ION

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ION в 1.55%


ПозицияTTM2025202420232022
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.98%1.20%0.00%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы


GXPE and ION have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.98% for GXPE.

GXPE is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.58% for ION.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор