PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.


GXPE

1 день
1.65%
1 месяц
-1.13%
С начала года
31.18%
6 месяцев
29.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MLPI

1 день
0.04%
1 месяц
-3.13%
С начала года
17.58%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и MLPI


Correlation

The correlation between GXPE and MLPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

Сравнение GXPE c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

3.49

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GXPE и MLPI

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и MLPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-5.38%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.84%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.27%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и MLPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEMLPIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

13.05%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

13.05%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

13.05%

+7.37%

Сравнение комиссий GXPE и MLPI

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и MLPI

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MLPI в 6.04%


Часто задаваемые вопросы


GXPE and MLPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.

MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.92% for GXPE.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.68% for MLPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и MLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор