Сравнение GXPE с DVXE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Over the past year, GXPE returned 37.19% vs 52.89% for DVXE. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 29.57%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.44%.
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $32.44K | $21.90K | $22.76K |
Сравнение доходности по годам GXPE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
Correlation
The correlation between GXPE and DVXE is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between GXPE and DVXE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
GXPE
DVXE
Сравнение GXPE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.44 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 5.64 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и DVXE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -21.83% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -21.83% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -13.53% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -7.30% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 9.42% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и DVXE
Текущая волатильность для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) составляет 6.04%, в то время как у WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что GXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.83% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 22.24% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 31.00% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 30.88% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 30.88% | -10.20% |
Сравнение комиссий GXPE и DVXE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и DVXE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GXPE and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to GXPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, GXPE dropped -15.73% vs DVXE's -21.83%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 37.19% for GXPE. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for DVXE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Global X and WEBs. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.89% for DVXE.
GXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор